什么是量化对冲策略?量化对冲策略有哪些?随着证券市场的不断发展,先关产品的衍生产品不断涌现,身为行业从业人员就需要懂得这些产品的策略,那量化对冲策略有哪些?
什么是量化对冲策略?量化对冲策略有哪些?随着证券市场的不断发展,先关产品的衍生产品不断涌现,身为行业从业人员就需要懂得这些产品的策略,那量化对冲策略有哪些?
1.什么是量化对冲策略?
是指利用量化的手段对冲风险,以期独立于股票市场走势获取超额收益。在我国对冲基金市场中,常见的量化对冲策略有股票多/空、市场中性、套利及管理期货等子策略。
2.股票多/空策略
就是既做多股票,也做空股票的策略。为了获取确定性的超额收益,多空策略一般采取配对交易的方式来进行。配对交易就是根据股票之间的历史相关系数将股票配 对,一旦配对组中的股票价格发生波动导致相关系数偏离一定的范围,就可以通过买入低价股票,卖空高价股票的价格获利。采用股票多空策略需要利用数理统计技 术对股票的大量历史数据建模,并利用模型实时监测配对股票间的相关关系。
3.市场中性策略
就是构建投资组合,使得组合与市场之间相关系数为0,也就是投资组合不随市场的波动而波动。
中性策略根据实现手段可分为市值中性,行业中性和贝塔中性。贝塔中性是指投资组合的贝塔值为0。市值中性是指组合中多头部位中大、中、小盘股票的配比与空头 部位指数的配比一致,做到市值中性不一定能实现贝塔中性,例如多头选一篮子创业板股票,空头用同市值的沪深300股指期货对冲,显然空头头寸无法覆盖多头 头寸全部的风险敞口。行业中性是指多头头寸与空头头寸行业板块配置一致,没有偏配。一般做到市值中性与行业中性的组合可以近似认为达到贝塔中性。
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