明汯投资等量化私募收获期货榜单大满贯！

CTA(Commodity Trading Advisors)又称管理期货策略,是指在期货市场利用期货价格变动趋势获利的一种投资策略。由于与股市相关性低,还能降低投资组合风险,提高投资组合收益,CTA基金在资产配置中具有十分重要的作用。在国外成熟资本市场,包括养老金、家族信托等都会将CTA策略作为资产组合中的标准配置。

量化CTA通过分析建立数量化的交易策略模型,由模型产生的买卖信号进行投资决策,在出现亏损或回撤时可以做到及时止损,也将CTA基金回撤控制在较低水平,目前程序化交易的量化CTA已经逐渐成为市场主流策略。

据公开资料显示,今年以来、近三年、近五年的收益榜单,有13家期货私募机构收获榜单大满贯,分别是明汯投资、博普科技、冲和资产、固禾基金、海宁顺然理财、景上源投资、宽德投资、雷根资产、七禾新资管、千象资产、深圳量道投资、悟源资产、远澜信息,其中百亿私募仅有明汯投资与千象资产上榜。

需要说明的是,收货榜单大满贯是指私募机构近五年、近三年、今年以来均上榜。

在榜单大满贯私募中,明汯投资还是国内头部量化私募的翘楚,公司创始人裘慧明也是量化“海外派”,其曾在美国长期从事量化投资策略,事件驱动和宏观套利的投资工作。明汯投资成立于2014年,公司深耕于量化对冲投资领域,是目前国内在金融衍生品投资领域兼具国际视野、精深研究、完备团队和丰富实战的量化投资机构之一。明汯投资目前已成熟构建了面向多市场、多品种、多策略的程序化交易系统和资产管理平台,并拥有统计套利、CTA、事件驱动等多样化策略的优秀策略研发团队和强大策略库。

据公开资料显示,最近三年公司旗下有3只及以上管理期货策略产品展示收益,且净值正常更新的私募机构共有125家,较今年以来的数量减少一百余家。有四家百亿私募纳入统计,分别是明汯投资、九坤投资、千象资产、黑翼资产,公司近三年的管理期货策略收益全部实现正收益。

随着统计周期的拉长,管理期货的优势也是愈发明显,近三年有123家期货策略私募机构赚钱,正收益占比高达98.40%,仅有5亿规模以下的2家私募机构业绩亏损,其余机构全部获得正收益。近三年不同规模机构的收益冠军分别为明汯投资、均成资产、添橙投资、量魁资产、金源亨立资产。

据公开资料显示,近五年公司旗下有3只及以上管理期货策略产品展示净值的私募机构共有56家。截至9月底,上述56家期货私募近五年收益全部为正。

规模在100亿以上的期货策略私募机构中,明汯投资的管理期货策略近五年收益夺冠。其余规模的近五年收益冠军包括深圳量道投资、景上源投资、鸿凯投资。

从规模分布来看,国内管理期货策略私募的管理规模主要分布在5亿以下,截至8月底,有146家私募机构规模分布在此区间,占比达65.33%。5-10亿规模的管理期货私募机构共有24家,在不同规模类型中排名第二。