近期,市场又流传出“量化连夜改程序,私下流行利用多IH空IM对冲薅羊毛”的说法,对此,中国证券报・中证金牛座记者向多家头部量化私募求证,头部量化机构均表示,消息不实,未听说。
近期,市场又流传出“量化连夜改程序,私下流行利用多IH空IM对冲薅羊毛”的说法,对此,中国证券报・中证金牛座记者向多家头部量化私募求证,头部量化机构均表示,消息不实,未听说。
一家百亿私募相关负责人员向记者表示:“连夜改模型根本不可能,一般正规机构简单因子修改到上线最少一周时间,复杂因子要一个月左右,如果涉及到大模型从测试到上线需要经历从基于旧因子改写,再将新因子融入模型,修改策略、融入到已有模型、配比,优化、回测、结合风控模型到执行交易一套流程下来,一夜之间根本不可能完成。”
来源:中国证券报·中证网 作者:
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